국민연금공단 전경.[국민연금공단 제공]

[헤럴드경제=김용훈 기자] '큰손' 국민연금이 지난 3분기 마이너스(-) 수익률을 기록하며 손실을 봤다. 국민의 금쪽같은 노후자금이 기금운용본부의 투자 손실로 68조원 이상 증발한 셈이다.

국민연금공단 기금운용본부는 29일 올해 1~9월 국민연금기금 적립금이 896조6000억원으로 잠정 집계됐다고 밝혔다. 이 기간 수익률은 -7.06%로, 금액 기준으론 68조원의 손실을 기록했다.

국내주식에서의 손실이 25%를 넘어서는 등 가장 컸다. 자산별로 보면 국내주식 -25.47%, 해외주식 -9.52%, 국내채권 -7.53% 등에서 손실을 기록했고, 해외채권과 대채투자에선 각각 6.01%, 16.24%의 수익률을 거뒀다.

[국민연금공단 기금운용본부 제공]

기금운용본부는 "올해 들어 3분기까지 기금운용 수익률이 음(-)의 성과를 나타낸 것은 2022년 초부터 이어진 글로벌 주식·채권의 동반 약세 영향이 크다"고 설명했다. "미 연방준비제도(FED)가 세 차례에 걸친 자이언트 스텝(기준금리 0.75%p 인상)으로 공격적인 통화 긴축기조를 보였고, 러시아·우크라이나 전쟁 장기화로 원자재 가격 상승과 공급망 문제가 심화하며 인플레이션 우려가 지속됐다"는 설명이다. 또 "9월 미 소비자물가지수(CPI)의 예상치 상회, 유럽 에너지위기 경계감 및 영국발 재정불안 등이 국·내외 증시 변동성을 키웠다"고 말했다.

이어 3분기 국민연금기금의 대체투자자산은 양의 수익률을 보인데 대해선 "대부분이 이자·배당수익과 원·달러 환율상승에 따른 외화환산이익"이라고 설명했다. 대체투자의 연중 수익률은 공정가치 평가액이 반영되지 않은 수치로, 연도 말에 연 1회 공정가치 평가를 한다. 아울러 "달러 강세로 인한 환차익은 국민연금기금이 보유한 전체 포트폴리오 수익률 하락 폭 축소에 기여했다"고 밝혔다. 실제 원/달러 환율은 미국의 통화정책 기조와 안전자산 선호에 의한 달러 강세 지속으로 전년 대비 21% 상승했다.

그러면서 기금운용본부는 "통화정책 경계감에 따른 금리 상승과 인플레이션 우려가 전 세계 금융시장 참가자들의 투자심리를 악화시킨 가운데 올해 3분기 실적을 공시한 주요 연기금 중 국민연금의 성과는 상대적으로 양호한 것으로 나타났다"고 주장했다. 다만 일본의 국민연금인 GPIF는 같은 기간 -3.8%의 수익률로 자산 감소폭이 우리보다 낮았고, 캐나다 CPPIB 수익률 역시 -6.8%로 국민연금보다 앞섰다.

김태현 이사장은 “글로벌 투자환경은 인플레이션과 고금리, 저성장이라는 복합위기에 직면했다”며 “국민연금은 포트폴리오 다변화와 투자기회 모색 등을 통해 수익률 제고에 힘쓰겠다”고 말했다.